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Ingénieur Marché Valorisation
Société Générale GSC · Casablanca
Job description
Au sein de l’équipe, vous serez en charge de :
- Réaliser des études (analyse, documentation et présentation en comité) dans le cadre des différents sujets impactant la valorisation (releases, système, changement de modèle, changements méthodologiques)
- Participer à l’élaboration du design des méthodologies d’ajustements de valorisation à la juste valeur des produits financiers (Day One, IPV, RP, PVA) en partenariat avec le Front Office
- Implémenter, calculer et analyser ces ajustements de valorisation permettant d’estimer le prix de coût de sortie d’une position impactant le P&L économique et comptable
- Implémenter, calculer et analyser les ajustements de valorisation prudentiels (PVA) impactant le capital réglementaire de la banque
- Contribuer au processus d’industrialisation des librairies de calculs du Valuation Group (en langage de programmation C# et Python) pour plus de robustesse et d’efficacité.
- Concevoir, développer et améliorer les outils d’analyse et de reporting.
- Accompagner le Front Office et nos équipes partenaires (RISQ, DFIN) dans la conception, l’intégration et la compréhension des calculs d’ajustement de valorisation dans le P&L
- Répondre aux demandes des commissaires aux comptes et régulateurs
Les compétences afférentes au mandat du poste sont les suivantes :
- Connaissance des environnements de marchés, des produits financiers Fixed Income (Rates, Credit, FX, Inflation, Bonds, Exotics) ou Equity
- Connaissance des techniques de valorisation des produits financiers
- Connaissance des métriques de risque sur les produits structurés